[7급 국가직 경영학 2019년 9번]

1. ①증권시장선의 기울기를 나타내는 베타(β)는 체계적 위험의 크기를 의미한다.
2. ②베타($\beta$)는 체계적 위험을 나타내는 척도이므로 0 이상의 값을 가져야 한다.
3. ③증권시장선의 기울기는 음(－)이 될 수 없다.
4. ④시장포트폴리오의 베타($\beta$)는 증권시장의 호황 또는 불황 여부에 따라 그 값이 달라진다.

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출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)