자본자산가격결정 모형(CAPM: capital asset pricing model)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ①무위험 자산의 베타는 0이다.
- ②시장 포트폴리오의 베타는 1이다.
- ③개별 주식의 위험 중에서 시장 포트폴리오를 구성하여도 제거되지 않는 위험을 그 주식의 비체계적 위험이라고 한다.
- ④CAPM에 따르면, 주식의 기대수익률은 무위험 수익률과 시장 위험프리미엄에 체계적 위험의 측정치를 곱한 위험프리미엄의 합으로 결정된다.
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ③
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)