다음과 같이 구성된 포트폴리오에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
주식 A | 주식 B | |
기대수익률(%) | 20 | 10 |
표준편차(%) | 10 | 20 |
투자비중(%) | 50 | 50 |
상관계수 | ρA,B ＝ 1 | |
- ①위험－수익률 관계를 고려하면 위험회피적 투자자는 주식 A보다 포트폴리오를 선호한다.
- ②주식 A의 주가가 10 % 상승하면 주식 B의 주가도 10 % 상승한다.
- ③포트폴리오는 위험분산효과가 전혀 발생하지 않는다.
- ④주식 A와 주식 B 사이의 공분산은 0.02이다.
선지를 골라 바로 채점해 보세요.
정답 ①
출처: 인사혁신처 공개 기출(공공데이터포털, 이용허락 제한 없음)